Modelo de equilibrio general dinamico estocastico

Modelo de equilibrio general dinamico estocastico

Un modelo dinámico de equilibrio general estocástico estimado de la zona del euro

Este artículo se ocupa del debate en torno a la evolución del conocimiento económico y el papel de la ética en la economía. Los autores exploran el uso del nuevo modelo de equilibrio general dinámico estocástico “DSGE” en el caso de la economía islámica, que puede permitir desarrollar un nuevo enfoque, teniendo en cuenta las críticas a los modelos utilizados antes de la crisis, y dando más importancia a los principios éticos. La cuestión es saber si los principios de la economía islámica alimentan un sistema económico sostenible.La característica de este modelo radica en la consideración de los principios islámicos, a saber, la abolición de los tipos de interés y su sustitución por la tasa de rendimiento del capital. En esta perspectiva, se supone que la intervención de las autoridades monetarias se realiza mediante un enfoque no convencional. El modelo también se distingue por la integración del Zakat. Los resultados de las simulaciones muestran que la introducción de estos principios islámicos no tiene efectos negativos sobre las condiciones macroeconómicas y financieras de Marruecos y que se mantiene la estabilidad del sistema económico.

Apuntes de clase del modelo Dsge

Los modelos de Equilibrio General Dinámico Estocástico (DSGE) son poderosas herramientas que proporcionan un marco coherente para el debate y el análisis de las políticas. En principio, pueden ayudar a identificar las fuentes de las fluctuaciones, responder a preguntas sobre los cambios estructurales, ayudar a pronosticar y predecir el efecto de los cambios políticos y realizar experimentos contrafactuales. En este contexto, el presente documento pretende ofrecer un debate profundo sobre los modelos DSGE desarrollando una versión simplificada de los mismos para explicar el comportamiento de las principales variables macroeconómicas de Nigeria, a saber: la tasa de crecimiento del producto interior bruto (PIB), la inflación general, el tipo de cambio y el tipo de política monetaria. Los resultados estimados ponen de relieve el papel central de las expectativas en la transmisión de las perturbaciones y los impulsos de política en los modelos DSGE. La principal lección que se desprende del estudio es que la gestión de las expectativas constituye un enfoque eficaz para controlar la inflación.

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Modelado de equilibrio general dinámico estocástico (dsge) paso a paso

Los modelos de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE) utilizan la teoría macroeconómica moderna para explicar y predecir los comovimientos de las series temporales agregadas a lo largo del ciclo económico y para realizar análisis de políticas. Explicamos cómo utilizar los modelos DSGE para los tres propósitos -previsión, narración de historias y experimentos políticos- y revisamos su historial de previsión. También proporcionamos nuestra propia evaluación en tiempo real del rendimiento de las previsiones de los datos del modelo de Smets y Wouters (2007) hasta 2011, lo comparamos con las previsiones de Blue Chip y Greenbook, y mostramos cómo cambia a medida que aumentamos el conjunto estándar de observables con información externa procedente de encuestas (previsiones actuales, previsiones de tipos de interés y expectativas de inflación a largo plazo y crecimiento del producto). Exploramos los métodos de generación de previsiones en presencia de una restricción de límite inferior cero en los tipos de interés nominales y condicionado a trayectorias de tipos de interés contrafactuales. Por último, realizamos una autopsia de las previsiones del modelo DSGE de la Gran Recesión y mostramos que las previsiones de una versión del modelo de Smets-Wouters aumentada con fricciones financieras, y utilizando los diferenciales como observable, se comparan bien con las previsiones de Blue Chip.

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Este trabajo tiene como objetivo revelar el comportamiento dinámico de la economía rumana a lo largo de un período de 14 años y medio, desde 2000T1 hasta 2014T2, considerando la acción estocástica de 20 shocks estructurales. El estudio se basa en un conocido modelo de equilibrio general dinámico estocástico desarrollado para la economía sueca, que se ajusta para permitir al autor captar las características esenciales del país objetivo. Tras la selección de las ecuaciones a implementar para la estimación efectiva, la calibración de varios parámetros y el establecimiento de las distribuciones a priori para otros, se utiliza un método de Monte Carlo Markov Chains, concretamente el algoritmo Metrópolis-Hastings, con el fin de revelar los resultados globales del proceso de estimación, después debidamente interpretados considerando su contexto de manifestación.

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